Damit springst du nur aus einer Schleife. Um aber aus der ganzen Funktion zu springen benötigst du return.
Beispiel:
void func(int z)
{
    if(z == 1)
       return;
    z = z +1;
     return;
}
Die Func macht klar keinen Sinn, aber dient nur als beispiel. Bei der If-Bedingung hättest du jetzt vielleicht auf einen Fehler prüfen können.
Klar hätte man auch mit If-Else arbeiten können. Aber manchmal sieht es einfach unfein aus, wenn man so viele verschachtelungen macht.