Mit DJGPP sicher nicht, das ist ein DOS-Compiler. Mit mingw sollte es irgendwie gehen.
Edit: Öhm, eine DLL in diesem Sinn kommt beim Crosscompiler sicher nicht raus, der baut ja keine Windows-Binaries. Und wenn du das Zeug nicht statisch linken willst, wie lädst du es denn? Wenn du im Moment bei der Textausgabe bist, nehme ich an, daß du noch keinen ELF-Loader hast.